Master en Trading y Finanzas Cuantitativas (Online) (100% Bonificable)

INESEM Formación Continua

Máster y Postgrado

A distancia / Online.

600 horas.

Todo el año

A Consultar

  • El Máster en Trading y Finanzas Cuantitativas tiene como objetivo formar a profesionales con conocimientos a través de herramientas y técnica necesarias para la modelización del comportamiento de las variables financieras, la valoración de activos, la aplicación y desarrollo de estrategias cuantitativas, así como la medición y control de los riesgos financieros. El programa ofrece un enfoque práctico a través de datos reales.

    Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
  • Requisitos

    Residentes en España

    Ser trabajador en activo de empresa privada contratado en el régimen general de la Seguridad Social y enviar la documentación de matrícula.


  • MÓDULO 1. ANÁLISIS DE DATOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIAS E INTERVALOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DISPERSIÓN

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. VARIABLES ALEATORIAS

    MÓDULO 2. ECONOMETRÍA FINANCIERA

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS ECONOMÉTRICOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. ECONOMETRÍA APLICADA EN R

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULO MATRICIAL

    MÓDULO 3. MODELOS REGRESIVOS (RLS, MCO, MRLM)

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE APLICADO

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. ERRORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESPECIFICACIÓN: PRUEBA RESET

    MÓDULO 4. PROPIEDADES DE SERIES FINANCIERAS Y RESOLUCIÓN PRÁCTICA

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMALIDAD: IMPLICACIÓN Y TRATAMIENTO

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. Multicolinealidad

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. HETEROCEDASTICIDAD

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUTOCORRELACIÓN

    MÓDULO 5. PREDICCIÓN DE VARIABLES

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTEGRACIÓN

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS ARIMA

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIA DE PREDICCIÓN DE PRECIOS

    MÓDULO 6. ARBITRAJE ESTADÍSTICO: ESTRATEGIAS DE COBERTURAS

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. ARBITRAJE ESTADÍSTICO

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. COINTEGRACIÓN

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODO DE JOHANSEN

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRATEGIA DETRADING APLICANDO MULTICOINTEGRACIÓN EN R

    MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN DE VOLATIDAD

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. VARIANTES MODELOS GARCH

    MÓDULO 8. MODELOS BAYESIANOS

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION A LA ESTADISTICA BAYESIANA

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS BAYESIANOS BASICOS

    MÓDULO 9. CREACIÓN DE CARTERAS

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTABILIDAD DE UN ACTIVO FINANCIERO

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGO Y DIVERSIFICACIÓN DE UNA CARTERA

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. PORTFOLIO DE MARKOWITZ

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELO DE MERCADO Y DOWNSIDE RISK

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R

    MÓDULO 10. PROYECTO FINAL DE MÁSTER
  • Convocatorias

    Inicio: Todo el año
  • Matrícula y financiación

    100% Bonificable para trabajadores en activo de empresa privada contratados en el régimen general de la Seguridad Social que envíen la documentación de matrícula.
 

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