¡Este curso ya no está disponible!

Aquí tienes otras opciones similares

Gestión de Riesgos Financieros

Instituto de Estudios Financieros

Máster y Postgrado

  

Barcelona

  

Convocatoria Abierta

  

1 año. 144 horas

  

Descripción

En colaboración con el CGRE (Club de gestión de Riesgos de España). Obtención del FRM.

Objetivos

  • Preparación del examen  Financial Risk Manager  (FRM) de nivel 1 y 2 de la Global Association of Risk Professionals (GARP).
  • Visión panorámica y de detalle de la  gestión del riesgo de una entidad financiera , y los usos internos del capital económico para mejorar la asignación interna de los recursos.
  • Funcionamiento de las  herramientas y metodologías para medir riesgos de mercado, de crédito y operacionales.

Requisitos

  • Gestores y colaboradores en dept. de riesgo y mercados de entidades financieras.
  • Responsables financieros y de control de riesgos de empresas no financieras.
  • Analistas de riesgo de crédito de entidades financieras.
  • Gestores de carteras y analistas.
  • Profesionales de tesorería bancaria.
  • Consultores y analistas de riesgo en entidades de rating o de servicios financieros.
  • Profesionales de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.
  • Otros consultores, académicos y profesionales vinculados a la gestión de riesgos.
Conocimientos previos recomendados:
Los participantes requieren a priori de unos conocimientos técnicos (matemáticos y estadísticos) suficientes para el seguimiento óptimo del curso, un nivel de inglés de lectura apropiado así como un cierto conocimiento de la operativa bancaria de los mercados financieros y sus productos, y una correcta comprensión de la terminología de los instrumentos financieros. Preferiblemente los asistentes deberían tener titulación universitaria. En caso contrario, una elevada experiencia será el requisito alternativo recomendado para realizar el curso.

Temario

  • Fundamentos de Gestión del Riesgo
  • Probabilidad y Estadística
  • Métodos de Simulación
  • Equities, Divisas y Mercancías
  • Instrumentos de Renta Fija
  • derivados Financieros
  • Tipo de Riesgos e identificación de Factores de Riesgo
  • Riesgo de Mercado: Metodologías VaR
  • Riesgo de Mercado: Backtesting y Stress Testing
  • Riesgo Crédito I: Métodos Actuariales
  • Riesgo Crédito II: Métodos Mark to Market
  • Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito
  • exposición crediticia
  • Derivados de Riesgo de Crédito riesgo Operacional
  • Riesgo Soberano y evaluación de Riesgo País
  • Gestión Integral del Riesgo
  • Los fondos de cobertura
  • Nuevo acuerdo de capitales: Basilea II y Basilea III
  • Estudio de casos reales

Convocatorias

Convocatoria Abierta

Profesores

David Espiga Garrofe
Daniel Wuhl Sánchez
Edmond Aragall Pradal
Francesc Ortí Celma
Guillermo Alfaro Bau
Jordi Planagumà Valls
Ramón Alfonso Mata

Lugares

Barcelona

Metodología

Evaluación
Pruebas tipo test (en inglés) correspondiente a los niveles 1 y 2 previstos para la certificación FRMTM, que servirá de aprendizaje ante el examen oficial.

Máster y Postgrado

     

Convocatoria Abierta

  

1 año. 144 horas

  

EN AVANZA EN TU CARRERA TE AYUDAMOS  

En Avanza en tu Carrera tenemos más de 50.000 cursos para ti. Te orientamos y asesoramos para que elijas tu formación. Elige la opción que más te interese: Formación Profesional, Oposiciones, Grados, Postgrados y mucho más.

ÁREAS MÁS SOLICITADAS  

BUSCA TUS CURSOS EN TU PROVINCIA